中级银行《风险管理》知识点:​风险限额

中级银行从业资格 责任编辑:刘政 2018-05-29

摘要:本文为大家整理的是初级银行从业资格考试《风险管理》知识点:​风险限额,整理如下,供大家参考:

第二章 风险管理体系

2.3 风险限额

限额管理是最常用的风险事前控制手段

2.3.1 风险限额管理的一般原则

一些基本的限额管理原则包括:限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险;限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动率);强调集中度风险;参考最佳市场实践,但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

2.3.2 风险限额的种类

按照约束的风险类型,限额主要分为:信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、国别风险限额。

信用风险限额:单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、行业限额;

市场风险限额:交易账户VaR限额、产品和组合敞口限额、敏感度限额、止损限额;

操作风险限额:操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率;

流动性风险限额:流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。

国别风险限额:国别风险敞口。

2.3.3 限额管理 限额管理包括风险限额设定、风险限额监测、风险限额控制。

风险限额的设定分四个阶段:第一,全面风险计量,确定各类敞口的预期损失和非预期损失;第二,利用会计信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析;第三,运用资产组合模型,对各业务敞口确定经济资本的增量和存量;第四,综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额。

国际先进银行的限额管理

风险限额主要包括:集中度限额、VaR限额和止损限额三种。

集中度限额直接设定于单个敞口的规模上限,目的是保持投资组合的多样性,避免风险过度集中;

VaR限额是对业务敞口的风险价值进行限制,科学,但高度依赖模型和数据,国内很难达到建模要求;

止损限额以实际损失而非可能损失为检测对象,是集中度限额和VaR限额的重要补充,主要用于控制市场风险,多采取“盯市”方式。


更多资料
更多课程
更多真题
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

银行从业资格备考资料免费领取

去领取

距离2024 银行从业资格考试

还有
  • 0
  • 6
  • 5
专注在线职业教育23年

项目管理

信息系统项目管理师

厂商认证

信息系统项目管理师

信息系统项目管理师