2018年基金从业资格《私募股权投资》押题卷（二）

1、下列属于流动资产的是(　)。

A、短期借款

B、应付票据

C、应收账款

D、应付账款

正确答案：C

答案解析：企业的流动资产主要包括现金及现金等价物、应收票据、应收账款和存货等于几项资产，它们能够在短期内快速变现，因而流动性很强。

2、关于UCITS基金的核准，下列说法错误的是(　)。

A、UCITS基金必须获取其所在国监管机关的核准方可开展业务

B、基金管理人、托管人、基金规则及基金章程的改变均要获得监管机关的批准

C、对于单位信托而言，要核准基金章程和基金托管人

D、基金管理公司只能从事基金管理业务

正确答案：C

答案解析：对于单位信托而言，要求核准基金管理人、基金托管人和基金规则;对于公司型基金，则要核准基金章程和基金托管人。

3、基金管理人的(　)负责贯彻执行合规政策。

A、督察长

B、监事会

C、经理层

D、合规管理部门

正确答案：C

答案解析：公司经理层负责贯彻执行合规政策

4、证券交易所的设立和解散，由(　)决定。

A、证监会

B、中央银行

C、股东大会

D、国务院

正确答案：D

答案解析：证券交易所的设立和解散，由国务院决定。

5、下列属于合规管理基本原则的是(　)。

A、全面性

B、健全性

C、规范性

D、独立性

正确答案：D

答案解析：合规管理的基本原则有：独立性、客观性、公正性、专业性和协调性原则。

6、下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率(r)-20301概/2率。(该p证券)1的期/2望收益率等于(　)。

A、EM=5

B、EM=6

C、EM=7

D、EM=4

正确答案：A

答案解析：考察期望收益率的计算。收益率-20(%)30，概率1/21/2，期望收益率E(r)=—20*1/2+30*1/2=5。

7、下列各项中，属于QDII基金投资范围的是(　)。

A、房地产抵押按揭贷款

B、代表贵重金属的凭证

C、住房按揭支持证券

D、购买不动产

正确答案：D

答案解析：本题考查QDII基金的投资范围。其他三项属于QDII基金不得从事的行为。

8、下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是(　)。

A、相对与投资于国内市场的基金，QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等

B、由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金

C、QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险

D、跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国FATCA法案等要求

正确答案：B

答案解析：QDII基金的流动性也需注意。由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要长于国内其他基金。

9、经合组织在2005年发表了(　)，提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。

A、《集合投资实业监管原则》

B、《证券集合投资机构经营标准规则》

C、《集合投资计划治理白皮书》

D、《证券监管目标和原则》

正确答案：C

答案解析：经合组织在2005年发表了《集合投资计划治理白皮书》，提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。

10、动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高(　)报酬。

A、短期

B、中期

C、长期

D、短期或中期

正确答案：C

答案解析：动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。

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