期货从业资格法规辅导——期货交易所管理办法(五)

第五章 基本业务规则

第三十八条 期货交易所向会员收取保证金，用于担保期货合约的履行。期货交易所应当在其指定的结算银行开立专用结算帐户，专户存储保证金，不得挪用。

第三十九条 期货交易所保证金管理制度的内容应当包括：

(一)向会员收取保证金的比例和形式；

(二)专用结算帐户中会员保证金的最低余额；

(三)当会员保证金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法。

第四十条 期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金，风险准备金必须单独核算，专户存储。

中国证监会可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模。

第四十一条 期货交易实行每日无负债结算制度。

第四十二条 期货交易实行投资者交易编码制度。期货经纪公司会员和投资者必须遵守一户一码制度，不得混码交易。

第四十三条 期货交易实行套期保值头寸审批制度和投机头寸限仓制度。

非期货经纪公司会员或者投资者申请套期保值头寸的，应当向期货交易所提交经营范围和经营业绩资料、现货购销合同等，由期货交易所审核后确定其套期保值头寸;投资者申请套期保值头寸的，由期货经纪公司会员对其提交材料审核后报期货交易所审核。

期货交易所对会员和投资者在非交割月份和交割月份持有的投机头寸，分别制定最大持仓限制标准。

第四十四条 期货交易实行大户报告制度。

期货交易所可以根据市场风险状况制定并调整持仓报告标准。

第四十五条 有根据认为会员或者投资者违反期货交易所业务规则并且对市场正在产生或者将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者投资者采取下列临时处置措施：

(一)限制入金；

(二)限制出金；

(三)限制开新仓；

(四)提高保证金比例；

(五)限期平仓；

(六)强行平仓。

期货交易所按业务规则规定的程序采取前款第(四)、(五)、(六)项措施，应当及时报告中国证监会。

期货交易所对会员或者投资者采取临时处置措施，应当按照期货交易所业务规则规定的方式通知会员或者投资者，并列明采取临时处置措施的根据。

第四十六条 当期货价格出现同方向连续涨跌停板时，期货交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金比例及按一定原则减仓等措施化解风险。

第四十七条 在期货交易过程中，出现以下情形之一的，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

(一)地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行；

(二)会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；

(三)出现本办法第四十六条情况并采取相应措施后仍未化解风险；

(四)期货交易所业务规则中规定的其他情况。

期货交易所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。

第四十八条 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

第四十九条 期货交易所应当以适当方式发布下列信息：

(一)即时行情；

(二)持仓量、成交量排名情况；

(三)标准仓单数量和可用库容情况；

(四)交易所业务规则规定的其他信息。

第五十条 期货交易所应当就其市场内的交易情况编制周报表、月报表和年报表，并及时公布。

第五十一条 期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年。