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[判断题]

波动率是一段时间内股票收益率的年化标准差。（)

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发布时间：2021-07-19

更多“波动率是一段时间内股票收益率的年化标准差。（)”相关的问题

第1题

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．8

5，则该基金的特雷诺比率为（）。

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25

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第2题

波动率是衡量金融资产风险的一个量化指标，通常以金融资产收益率的标准差来表示。（)

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第3题

在同一时间区间内，基金甲的年化收益率为5%，年化波动率为8%，业绩比较基准为100%中债综合指数;基金乙的年化收益率为22%，年化波动率为28%，业绩比较基准为90%中证500指数＋10%同业存款利率。以下说法正确的是()。

A.基金甲是绝对收益产品

B.基金甲和基金乙都是相对收益产品

C.基金甲是相对收益产品，基金乙是绝对收益产品

D.基金甲和基金乙都是绝对收益产品

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第4题

假设A股票的预期收益率为8％，标准差为10％，B股票的预期收益率为14％，标准差为16％，若两只股票投资的

价值比例为3：2。

要求：

(1)计算该组合的预期收益率；

(2)如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；

(3)如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

(4)如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；

(5)如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。

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第5题

甲投资者现在打算购买一只股票，已知A股票过去五年的收益率分别为：-2%，5%，8%，10%，4%；B股

票为新发行的股票，预计未来收益率为15%的可能性为40%，未来收益率为4%的可能性为35%，未来收益率为-6%的可能性为25%。

要求：

(1)计算A、B股票的预期收益率；

(2)计算A、B股票收益率的标准差；

(3)计算A、B股票收益率的标准离差率，并比较二者的风险大小；

(4)如果甲是风险中立者，回答甲投资者会选择哪只股票。

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第6题

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示：发生概率 A的

投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6，资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。

要求(计算结果保留两位小数)：

(1)计算两种股票的期望收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的协方差；

(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；

(5)计算资产组合的期望收益率；

(6)计算资产组合收益率的标准差。

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第7题

在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（)。

A.年化收益率

B.超额收益率

C.上行捕获率

D.下行捕获率

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第8题

股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；（2

股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：

（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；

（2）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少

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第9题

股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平

股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：

要求：

（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；

（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；

（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？

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