一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出V

A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短;反之,时间间隔就应该长

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

C、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

A.在3天中的收益有95％的可能性不会超过3万元

B.在3天中的收益有95％的可能性会超过3万元

C.在3天中的损失有95％的可能性不会超过3万元

D.在3天中的损失有95％的可能性会超过3万元

A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

A.置信水平越大，估计的可靠性越大

B.置信水平越大，估计的可靠性越小

C.置信水平越小，估计的可靠性越大

D.置信水平的大小与估计的可靠性无关

A．置信水平越大，估计的可靠性越大

B．置信水平越大，估计的可靠性越小

C．置信水平越小，估计的可靠性越大

D．置信水平的大小与估计的可靠性无关