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（请给出正确答案）
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
答案
更多“下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（)。A、本资产定价模型（CAPM)以马可维茨证券组合理论为”相关的问题
第1题
A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C、资本市场没有摩檫。
D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
第2题
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
第4题
其中：相关系数为证券和市场组合的相关系数 (1)填写表中缺失的数值。 (2)公司A的股票是否根据资本资产定价模型(CAPM)正确定价？公司B的股票呢？公司C呢？如果这些股票没有正确定价，你对拥有充分多元化投资组合的投资者的投资建议是什么？
第5题
A．资本市场没有摩擦
B．不允许卖空
C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
第6题
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D．APT建立在“一价原理”的基础上
第7题
A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
第9题
A．经济因素
B．特有风险
C．系统风险
D．分散化
