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提问者:60****81 发布时间:2021-07-19
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资本资产定价模型的假设条件包括()。
A.资本市场没有摩擦
B.不允许卖空
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

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下列说法中,()不属于资本资产定价模型的假设条件。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

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在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。
A.单因素模型
B.特征线性模型
C.多因素模型
D.资产资本定价模型

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反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是:()。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型

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()是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化
A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C、资本市场没有摩檫。
D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

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套利定价模型表明()。

A、在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

D、期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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套利定价模型表明()。
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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股息贴现评估模型中的贴现率与( )因素有关。

A、内部收益率

B、某证券的β系数

C、市场组合预期收益率

D、无风险利率

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VaR模型来自于两种金融理论的融合,分别是()。

A、对风险因素的统计分析

B、证券组合理论

C、MM理论

D、资产定价和资产敏感性分析方法

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