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[主观题]

在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用()来度量。

在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用()来度量。

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答案
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第1题

在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用()来度量

A.数学期望和协方差

B.数学期望和方差

C.方差和数学期望

D.协方差和数学期望

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第2题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第3题

在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。()A.正确B.错误
在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。()

A.正确

B.错误

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第4题

资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

A、投资组合理论

B、资产组合理论

C、汇率决定理论

D、行为组合理论

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第5题

下列说法中,()不属于资本资产定价模型的假设条件。 A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的
下列说法中,()不属于资本资产定价模型的假设条件。

A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合

B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C. 资本市场没有摩擦

D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

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第6题

证券市场线描述的是()。A.证券的期望收益率与其系统风险的关系B.市场资产组合是风险证券的最佳
证券市场线描述的是()。

A.证券的期望收益率与其系统风险的关系

B.市场资产组合是风险证券的最佳资产组合

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

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第7题

VaR模型来自于两种金融理论的融合,分别是()。

A.对风险因素的统计分析

B.证券组合理论

C.MM理论

D.资产定价和资产敏感性分析方法

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第8题

()是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化

A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。

B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。

C、资本市场没有摩檫。

D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

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第9题

下列关于投资组合理论的说法中,错误的是()。A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低
下列关于投资组合理论的说法中,错误的是()。

A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍是个别资产的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化达到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关心的只是投资组合的风险

D.投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

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