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[单选题]

证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()。

A.12.00%

B.13.50%

C.15.50%

D.27.00%

答案
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更多“证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果这两个证券在”相关的问题

第1题

证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为 27%。如果两个证券的相关系
数为0.7,则它们的协方差为()。

A.0.018

B.0.038

C.0.054

D.0.07

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第2题

证券X的期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系
数为0.7,则它们的协方差为()。

A.0.070

B.0.018

C.0.038

D.0.054

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第3题

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%。证券B的期望收益率为
20%,标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。

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第4题

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为()

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第5题

构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如
果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ()

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第6题

证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第7题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为B%,
标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为()。

A.0.24,0.76

B.0.50,0.50

C.0.57,0.43

D.0.43,0.57

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第8题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1.那么,根据夏普指数来评价,比较该证券组合的绩效与市场绩效。

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第9题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的标准差为15%

C.最低的标准差为10%

D.最高的期望报酬率为8%

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