所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

A、该组合具有期望收益率

B、该组合因素灵敏度系数为大于零

C、该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wx=0

D、该组合因素灵敏度系数为小于零

A.在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

A.12.00%

B.13.50%

C.15.50%

D.27.00%

A.无风险收益率

B.证券市场的必要收益率

C.证券投资组合的β系数

D.各种证券在证券组合中的比重

A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险