一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6. 2340/6. 2343; (1M)近端掉期点为40. 00/45. 00(bp); (2M)远端掉期点为55. 00/60. 00(bP),作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。(2) 远端掉期全价为( )
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在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398
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