假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。
A
市场价值为100万元,相应的利息为1 000 000X 6%/ 12X3 = 15 000(元);1个月后收到红利1万元,则剩余2个月的红利利息为:10 000X6%/12X2 = 100(元),本利共计10 100元;净持有成本为:15 000 -10 100 = 4 900(元);则该远期合约的合理价格为:1 000 000+ 4 900 = 1 004 900(元)。
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