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在( )情况下,熊市套利可以获利。

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债券X半年付息一次,债券Y一年付息一次,其他指标(剩余期限、票面利率、到期收益率)均相同,如果预期市场利率下跌,则理论上( )。

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以3%的年贴现率发行1年期国债,所代表的实际年收益率为( )%。(结果保留两位小数)

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假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9. 1000元人民币,中国的A公司想要借入5年期的英镑借款,英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表:若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约,则双方借贷成本降低( )。

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在正向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期货合约,限价价差为40元/吨。若该指令成交,则成交的价差应( )元/吨。

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下列说法中正确的有( )。

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某日,一投资者购买合约价值为1 000 000美元的3个月期短期国债,成交指数为92,则该投资者的购买价格为( )美元。

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假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,该组合的市场价值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。

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在我国,大豆期货连续竞价时段,某合约最高买人申报价为4 530元/吨,前一成交价为4 527元/吨,若投资者卖出申报价为4 526元/吨,则其成交价为( )元/吨。

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某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳。

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在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为10美元/盎司”的限价指令,( )美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

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下列关于持仓量与价格变动的说法中,正确的是( )。

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7月11日,某供铝厂与某铝贸易商签订合约,约定以9月份铝期货合约为基准,以低于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时该供铝厂进行套期保值,以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。8月中旬,该供铝厂实施点价,以15100元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收。同时按该价格将期货合约对冲平仓。此时铝现货价格为14500元/吨。则该供铝厂的交易结果是( )。(不计手续费等费用)

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若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约,为了防止损失,立即下达1份止损单,价格定于4480元/吨,则下列操作合理的有( )。

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某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2. 65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了 395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2 400点,12月到期的S&P500指数期货合约为2 420点。12月10日,现指下跌220点,期指下跌240点,该基金的股票组合下跌了 8%,该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0. 9)为( )。

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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6. 2340/6. 2343; (1M)近端掉期点为40. 00/45. 00(bp); (2M)远端掉期点为55. 00/60. 00(bP),作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。(2) 远端掉期全价为( )

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沪深300指数期货的季月合约上市首日,其价格波动限制为挂盘基准价的±20%。

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浮动利率计息的资金贷出方,担心利率下跌,贷款收益下降,适合利用国债期货进行卖出套期保值。

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外汇掉期交易中,如果发起方为近端卖出,远端买入,则远端掉期全价等于做市商报价的( )。

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某上市公司卷入了一场并购谈判,谈判结果对公司影响巨大,前景未明,如果某投资者对该公司股票期权进行投资,合适的投资策略为( )。

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