2013年期货从业资格投资分析重点知识大纲（五）

第五节 期货投资方案

一、期货投资方案的特点

1、实战性要求

2、适用于时间稍长的投资

3、基本面分析为主，技术面分析为辅

4、一般为小范围内使用

二、期货投资方案的基本内容

1、分析预测

2、交易计划

3、目标价位与止损点

三、期货套期保值方案的基本内容

1、对企业进行合理的定位

2、套期保值时机的选择

3、套期保值操作策略：

(1)确定最大套期保值量

(2)套期保值操作策略：目标保值法、要素保值法、目标与要素结合保值法

4、平仓、交割以及期转现操作选择

5、套期保值的组织管理：

部门设置、岗位职责、内控制度、投资流程、交割流程、财务和税收处理等。

6、企业参与套期保值的注意事项：

基差对套期保值的影响、参与套期保值操作原则、风险控制和财务管理。

四、期货套利方案的基本内容

1、套利原理概述

2、套利机会识别

3、套利费用测算

4、收益率预估与止损设置

5、风险提示与防范

6、绩效评估