2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟习题18

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2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟习题及答案

1、A基金因资金周转的需要在银行间债券市场与B基金达成了一笔质押式回购交易，具体交易要素如下：回购金额1000万元，回购利率3.6%，回购期限7天，质押券面值1200万元， 市场价值1300万元，债券的百元含息是5元。则在回购发生的首期结算金额是 （  ）元。

A.10007000

B.10650000

C.10600000

D.10000000

答案：D

2、根据中国证券投资基金业协会发布的最新固定收益估值标准，目前交易所债券一般使用的估值方法是（  ）。

A.初始取得成本

B.第三方估值机构提供的当日估值净价估值

C.收盘价

D.第三方估值机构提供的当日估值全价估值

答案：B

3、风险价值（VaR）估算方法包括（  ）。

Ⅰ.参数法

Ⅱ.蒙特卡洛模拟法

Ⅲ.现金流折现法

IV.历史模拟法

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D

4、关于投资政策说明书的制定，以下说法正确的有（  ）。

Ⅰ.应考虑投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等因素

Ⅱ.应根据投资者需求变化进行更新调整

Ⅲ.制定投资政策说明书，有助于投资者确定切合实际的投资目标

IV.有助于投资管理人更有效地执行满足投资者需求的投资策略

A.Ⅰ、IV

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

答案：B

5、关于投资者在场内交易支付的佣金费用，以下不属于其构成部分的是（  ）。

A.证券公司经纪佣金

B.过户费

C.证券交易所手续费

D.证券交易所交易监管费

答案：B

6、F公司2016年度资产负债表中，流动负债总计10亿元，非流动负债总计3亿元，所有者权益22亿元,则当年F公司的总资产是（  ）亿元。

A.9

B.22

C.35

D.13

答案：C

7、关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是（  ）。

A.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价

B.做市商和经纪人都可以代客买卖证券，获取佣金收入

C.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者

D.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易

答案：C

8、关于主动比重的局限性，以下表述正确的是（  ）。

A.只能衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率

B.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准

C.计算需要获取足够多的收益低于目标的数据

D.与基准不同意味着投资组合的业绩表现一定会与基准有显著区别

答案：B

9、如果基于每日收益计算得到的下行标准差为8%，一年的交易日数量为252天。年化的下行标准差应为（  ）。

A.20.16%

B.127%

C.3%

D.0.5%

答案：B

10、对公司的不同资本类型，以下说法错误的是（  ）。

A.优先股和债券都有现金流量权

B.债券无投票权

C.普通股有投票权，但无分红权

D.优先股和普通股同属权益证券

答案：C

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