2020年基金从业考试《证券投资基金》模拟习题31

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基金从业考试《证券投资基金》模拟习题及答案

1、某投资者预期未来一段时间铜价将会下跌，则投资者最不可能采用的策略是（  ）。

A.买入某金融机构发行的挂钩铜期货且看望铜价的结构化产品

B.买入某铜矿公司的股票且此公司披露已将铜价波动风险对冲

C.将其持有的某期货交易所的期货铜多头头寸平仓

D.卖出仓库中储存的现货铜

答案：B

2、关于常用的VAR估算方法一历史模拟法，下列表述正确的是（  ）。

A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

答案：B

3、关于半强有效市场，下列描述最准确的是（  ）。

A.半强有效市场要求分析师找出证券历史价格中所蕴含的变动规律

B.半强有效市场中的证券很可能给采用技术分析的投资者带来超额收益

C.半强有效市场中的证券价格反映了所有当前公开可得信息

D.半强有效市场中的证券可能会给采用基本面分析的投资者带来超额收益

答案：C

4、关于市场有效性，下列说法错误的是（  ）。

A.在半强有效市场下，价格对公开信息的反应是瞬间完成的

B.强有效市场意味着即便那些拥有“内部信息”的市场参与者也不能凭借该信息获得超额收益

C.在弱有效市场下，任何为了预测未来证券价格走势而对历史价格、成交量等信息所进行的技术分析都是徒劳的

D.在强有效市场下，任何投资者不管采用何种分析方法，都不可能重复地、更不可能连续地取得成功

答案：A

5、小王于2017年10月20日（周五）赎回了某公募货币市场基金，他应享有的利润日包含（  ）。

A.2017年10月20日、21日、22日、23日

B.2017年10月20日、21日、22日

C.2017年10月20日、21日

D.2017年10月20日

答案：B

6、可转换债券应半年或1年付息1次,到期后（  ）个工作日内应偿还未转股债券的本金及最后一期利息。

A.5

B.7

C.10

D.15

答案：A

7、（  ）是指理想交易与实际交易收益的差值。

A.买卖差价

B.对冲费用

C.机会成本

D.执行缺口

答案：D

8、个人投资者买卖基金份额（  ）征收印花税。

A.减半

B.双倍

C.全额

D.暂免

答案：D

9、可转换债券的基本要素包括（  ）。

Ⅰ.标的股票

Ⅱ.转换期限

Ⅲ.赎回条款

Ⅳ.转换限制

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

10、基金经理的（  ）也往往取决于其管理基金的表现相对于中位数基准有多好。

A.职责

B.收入

C.排名

D.个人回报

答案：D

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