2019年期货投资分析模拟试题三

如需在线模拟机考，考生可以注册希赛网期货从业资格考试频道会员，进行在线模拟机考答题。此次分享的是2019年期货投资分析模拟试题，仅供大家参考！

1.在固定利率对股指的互换中，若股指上涨，则固定利率支付方的净现金流将()。

A.增加

B.减少

C.不变

D.不确定

参考答案：A

2.国债X的凸性大于国债y，那么债券价格和到期收益率的关系为()。

A.若到期收益率上涨1%，则X的涨幅大于Y的涨幅

B.若到期收益率上涨1%，则X的跌幅小于Y的跌幅

C.若到期收益率下跌1%，则X的跌幅大于Y的跌幅

D.若到期收益率上涨1%，则X的涨幅小于Y的涨幅

参考答案：B

3.()主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

A.程序化交易

B.主动管理投资

C.指数化投资

D.被动型投资，

参考答案：C

4.美元指数中英镑所占的比重为()。

A.36%

B.4.2%

C.11.9%

D.13.6%

参考答案：C

5.在熊市阶段，投资者一般倾向于持有()证券，尽量降低投资风险。

A.进攻型

B.防守型

C.中立型

D.无风险

参考答案：B

6.某可转换债券面值1000元，转换比例为40，实施转换时标的股票的市场价格为每股24元，那么该转换债券的转换价值为(　　)。

A.960元

B.1000元

C.600元

D.1666元

参考答案：A

7.某公司的可转换债券的面值为1000元，转换价格是40元，当前市场价格为1200元，其标的的股票当前的市场价格为45元，则下列计算正确的有(　　)。

A.该债券的转换比例为25

B.该债券当前的转换价值为1125元

C.该债券当前的转换平价为48元

D.该债券转换升水75元

正确答案：ABCD

8.与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在()。

A.手续费少

B.市场冲击成本低

C.指数成分股每半年调整一次

D.跟踪误差小

参考答案：A,B,D

9.某金融机构作为普通看涨期权的卖方，如果合同终止时期货的价格上涨了，那么双方的义务是()。

A.金融机构在合约终止日期向对方支付：合约规模X(结算价格一基准价格)

B.金融机构在合约起始日期向对方支付：权利金

C.对方在合约终止日期向金融机构支付：合约规模X(结算价格一基准价格)

D.对方在合约起始日期向金融机构支付：权利金

参考答案：A,D

10.阿尔法策略的实现原理包括()。

A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合

B.用股票组合复制标的指数

C.卖出相对应的股指期货合约

D.买入相对应的股指期货合约

参考答案：A,C

11.期权风险度量指标包括()指标。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

参考答案：A,B,C,D

12.在利率互换市场中，下列说法正确的有()。

A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方

B.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方

C.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益

D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方

参考答案：A,C,D

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