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一、单项选择题
1、若存在一个仅有两种商品的经济:在2015年某城市人均消费4千克的大豆和3千克的棉花,其中,大豆的单价为4元/千克,棉花的单价为10元/千克;在2016年,大豆的价格上升至5.5元/千克,棉花的价格上升至15元/千克,若以2015年为基年,则2016年的CPI为()%。
A.130
B.146
C.184
D.195
参考答案:B
2、1952年,()发表了资产组合理论,开启了金融问题定量研究的先河。
A.马科维茨
B.罗斯
C.斯科尔斯
D.布莱克
参考答案:A
3、国际大宗商品定价的主流模式是()方式。
A.基差定价
B.公开竞价
C.电脑自动撮合成交
D.公开喊价
参考答案:A
4、通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向的方法称为()。
A.技术分析
B.定量分析
C.基本分析
D.宏观经济分析
参考答案:A
5、运用模拟法计算VaR的关键是()。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
参考答案:C
二、多项选择题
1、与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在()。
A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小
参考答案:A,B,D
2、某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务是()。
A.金融机构在合约终止日期向对方支付:合约规模X(结算价格一基准价格)
B.金融机构在合约起始日期向对方支付:权利金
C.对方在合约终止日期向金融机构支付:合约规模X(结算价格一基准价格)
D.对方在合约起始日期向金融机构支付:权利金
参考答案:A,D
3、阿尔法策略的实现原理包括()。
A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约
参考答案:A,C
4、期权风险度量指标包括()指标。
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
参考答案:A,B,C,D
5、在利率互换市场中,下列说法正确的有()。
A.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方
B.固定利率的收取者称为互换买方,或互换多方
C.如果未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益
D.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位,既可以充当合约的买方,也可以充当合约的卖方
参考答案:A,C,D
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