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1.在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是( )。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
参考答案:AB
2.最新公布的数据显示,随着欧洲央行实施购债计划,欧元区经济整体大幅改善,经济景气指数持续反弹,创下逾一年以来的高位,消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度的指标是( )。
A.房屋开工及建筑许可
B.存款准备金率
C.PMI
D.货币供应量
参考答案:BCD
3.国内某企业进口巴西铁矿石,约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险,该企业宜采用的策略是( )。
A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权
参考答案:AD
4.互换的标的资产可以来源于( )。
A.外汇市场
B.股票市场
C.商品市场
D.债券市场
参考答案:ABCD
5.目前,对社会公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)品种包括( )。
A.隔夜拆放利率
B.2天拆放利率
C.1周拆放利率
D.2周拆放利率
参考答案:ACD
6.点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()。[2015年7月真题]
A.等待点价操作时机
B.进行套期保值
C.尽快进行点价操作
D.卖出套期保值
参考答案:A
7.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。
A.12.5美元
B.12.5欧元
C.13.6欧元
D.13.6美元
参考答案:B
8.某机构投资者拥有的股票组合中,金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%,β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5。其投资组合的β系数为()。
A.2.2
B.1.8
C.1.6
D.1.3
参考答案:C
9.2014年8月至11月,新增非农就业人数呈现稳步上升趋势,美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储__预期大幅升温,使得美元指数__。与此同时,以美元计价的纽约黄金期货价格则__。()
A.提前加息:冲高回落;大幅下挫
B.提前加息;触底反弹;大幅下挫
C.提前降息;触底反弹;大幅上涨
D.提前降息;维持震荡;大幅上挫
参考答案:B
10.若存在一个仅有两种商品的经济:在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花,其中,大豆的单价为4元/公斤,棉花的单价为10元/公斤;在2011年,大豆的价格上升至5.5元/公斤,棉花的价格上升至15元/公斤,若以2000年为基年,则2011年的CPI为()%。
A.130
B.146
C.184
D.195
参考答案:B
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