首页 > 职业资格考试> 期货从业资格> 期货基础知识

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在伦敦外汇市场上，即期汇率GBP=FRF10.00-10.50，6个月的FRF差价为90-100，那么，斯密公司买进6个月的远期FRF10000，折合英镑()。

A.10000÷(10.00+0.0090)

B.10000÷(10.50-0.0100)

C.10000×(10.00-0.0090)

D.10000×(10.50-0.0100)

答案

查看答案

发布时间：2021-07-19

更多“在伦敦外汇市场上，即期汇率GBP=FRF10.00－10.50，6个月的FRF差价为90－100，那么，斯密公司买进6个”相关的问题

第1题

如果纽约市场上美元的年利率为 14%，伦敦市场上英镑的年利率为 10%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.

40，求 6 个月的远期汇率。

点击查看答案

第2题

在伦敦外汇市场，英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为：即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元，3个月远期差价为升水103／98，则远期汇率为()。

A.1英镑=1.8767/1.8792美元

B.1英镑=1.8792/1.8767美元

C.1英镑=1.8968/1.8993美元

D.1英镑=1.8993/1.8968美元

点击查看答案

第3题

假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月

汇水为30～50点，求：

(1)3个月的远期汇率。

(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资？投资获利情形如何？试说明投资过程。

点击查看答案

第4题

设伦敦市场上年利率为 10%，纽约市场上年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 英镑=1.5 美元，

求 1 年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率？

点击查看答案

第5题

如果纽约市场上年利率为 10%，伦敦市场上年利率为 12%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20，求 9 个月的

远期汇率。

点击查看答案

第6题

在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是

A.1.5730—1.5790

B.1.6720—1.7140

C.1.4520—1.4140

D.1.5510—1.5490

点击查看答案

第7题

某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一

笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.5245/6.5255，3个月期美元兑人民币汇率为6.5237/6.5247，6个月期美元兑人民币汇率为6.5215/6.5225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

A.亏损0.06万美元

B.亏损0.06万人民币

C.盈利0.06万美元

D.盈利0.06万人民币

点击查看答案

第8题

若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑

的收入，此时，外汇市场汇率如下：

即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）

一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元

三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元

该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（）。