按照资本资产定价模型，影响个别股票预期收益率的因素有( )。

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的 β系数

D.财务杠杆系数

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.财务杠杆系数

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的β系数

D.财务杠杆系数

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的贝他系数

D.财务杠杆系数

A.无风险收益率

B.股票的特有风险

C.特定股票的β系数

D.所有股票的平均收益率

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的β系数

D.市场组合的β系数

A.无风险收益率

B.公司股票的特有风险

C.特定股票的β系数

D.所有股票的年均收益率

设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。