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[单选题]

零贝塔证券的期望收益率是()。

A.负收益率

B.市场收益率

C.零收益率

D.无风险收益率

答案

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发布时间：2021-07-20

更多“零贝塔证券的期望收益率是（)。A.负收益率B.市场收益率C.零收益率D.无风险收益率”相关的问题

第1题

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是()。A．无风险收益率B．零收益率 C．负收益率D．市场收

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（）。

A．无风险收益率

B．零收益率

C．负收益率

D．市场收益率

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第2题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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第3题

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.价格无法判断

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第4题

无风险收益率和市场期望收益率分布是0.06和0.12.根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A.0.06

B.0.12

C.0.132

D.0.144

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第5题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.144

C．0.18

D．0.108

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第6题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第7题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06利0．12。根措CAPM模型，贝塔值为1．2的证券X的期望收益率为

（）。

A.0.06

B.0.12

C.0.132

D.0.144

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第8题

下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有()。

A.如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B.如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D.证券市场线的斜率是无风险收益率

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第9题

某证券的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，该证券()。

A.定价公平5

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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