投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权，权利金为0.2元，到期日标的ETF价格为4元，则该投资者的到期日盈亏为（)元

如何构建卖出合成策略()

A.买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权。

B.买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权。

C.买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权。

D.买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权。

A.A.-2

B.B.2

C.C.5

D.D.7

行权价格越高，卖出认沽期权的风险()

A.越小

B.越大

C.与行权价格无关

D.为零

A.-2

B.-3

C.5

D.7

A.A.0.8

B.B.-0.2

C.C.0.2

D.D.-0.8

A.A.0.2

B.B.-0.2

C.C.-0.8

D.D.0.8

A.A.行权价格

B.B.权利金

C.C.初始保证金

D.D.维持保证金

A.A.行权，9元卖出股票

B.B.行权，9元买进股票

C.C.行权，8.8元买进股票

D.D.等合约自动到期

A.A.越小

B.B.越大

C.C.不变

D.D.无法确定