沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的()。

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

A.上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%

B.上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

C.上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%

D.上一交易日沪深300指数收盘价的±12%

A.交割结算价为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格

B.交割结算价为最后交易日沪深300指数最后两小时的算术平均价

C.当日结算价为计算当日浮动盈亏的价格

D.当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

A.盈利18000元

B.盈利15000元

C.亏损18000元

D.亏损15000元

沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以()元人民币。

A.200

B.300

C.100

D.400

假设实际沪深300期指是2400点。理论指数是2250点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为6%，若3个月后期货交割价为2600点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。

A、12.5

B、20

C、30

D、50

A.以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

B.以最接近沪深300股指期货当日结算价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

C.按照行权价格间距，在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约

D.按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出1个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约

沪深300股指期货合约到期时只能进行()。

A、现金交割

B、实物交割

C、现金或实物交割