题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1.那么,根据夏普指数来评价,比较该证券组合的绩效与市场绩效。
答案
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第1题
A.买入该证券,因为它被高估了
B.卖出该证券,因为它被高估了
C.卖出该证券,因为它被低估了
D.买入该证券,因为它被低估了
第2题
A.被低估
B.被高估
C.定价合理
D.条件不充分,无法判断
第3题
第4题
要求:
(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第5题
第6题
A.该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致
B.若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%,则市场组合的预期收益率为10%
C.市场组合和无风险资产的相关系数为-1
D.若该投资者建立的资产组合的标准差为18%,则市场组合的标准差为15%
第7题
要求:计算该公司证券组合的风险收益率。
第8题