依据马尔基尔（MALKIEL）债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。

A.债券市价越偏离债券面值，期限越短，当期收益率越接近到期收益率

B.债券市价越接近债券面值，期限越短，当期收益率越接近到期收益率

C.债券市价越接近债券面值，期限越长，当期收益率越接近到期收益率

D.债券市价越偏离债券面值，期限越长，当期收益率越接近到期收益率(2016证券投资基金基础真题)

A. 久期与息票利率呈正相关关系，息票率越高，久期越长

B. 债券的到期期限越长，久期就越短

C. 到期收益率越大，久期越小，但其边际效用递减

D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

A.息票率越高，久期越长

B.债券的到期期限越长，久期也越长

C.债券的到期收益率越大，久期越短

D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重

E.以上都不对

A.久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短

B. 债券的到期期限越长，久期也越长

C. 久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小，但其边际作用效果也递减

D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于每只债券在组合中所占的比重

A.同向

B.反向

C.水平方向

D.以上选项都对

A.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，当期收益率就越偏离到期收益率

B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长， 当期收益率就越接近到期收益率

D.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动

A.当期收益率总是与到期收益率反向变动

B.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越偏离到期收益率

C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率越接近到期收益率

D.当期收益率未考虑投资债券的资本损益，到期收益率则考虑了投资债券的资本损益