按照资本资产定价模式,影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。
A.无风险收益率
B.证券市场的必要收益率
C.证券投资组合的β系数
D.各种证券在证券组合中的比重
A.无风险收益率
B.证券市场的必要收益率
C.证券投资组合的β系数
D.各种证券在证券组合中的比重
第3题
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险
第4题
要求:
(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第5题
第6题
要求:
(1)计算以下指标:
① 甲公司证券组合的β系数;
② 甲公司证券组合的风险收益率(RP);
③ 甲公司证券组合的必要投资收益率(K);
④ 投资A股票的必要投资收益率;
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
第7题
要求:
(1)计算原证券组合的β系数;
(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。
第8题
A.证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比
B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C.证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
第9题
A.证券的预期收益率与其系统风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合