题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下()不属于违约概率模型。
A.RiskCalc模型
B.CreditMonitor模型
C.Logit模型
D.KPMG的风险中性定价模型
答案
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A.RiskCalc模型
B.CreditMonitor模型
C.Logit模型
D.KPMG的风险中性定价模型
第1题
以下各模型不属于信用评分模型的是()。
A.线性概率模型
B.Probit模型
C.Logit模型
D.死亡率模型
第2题
下列关于法人客户评级模型说法,正确的有( )。
A.Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B.作为违约风险的指标,Z值越高,违约概率越低
C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型
D.RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E.Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
第4题
以下哪一项不是信用评分模型?()
A.线性概率模型
B.Probit模型
C.线性辨别模型
D.CreditMetrics模型
第5题
以下哪一项不是信用评分模型?()
A.线性概率模型
B.Probit模型
C.线性辨别模型
D.CreditMetrics模型