题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融企业不采用内部模型法的,应当根据标准法计算潜在风险估计值,对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类,采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类,正常类标准风险系数暂定为()。
A.0.5%
B.1.5%
C.2.5%
D.3.5%
答案
查看答案
A.0.5%
B.1.5%
C.2.5%
D.3.5%
第1题
A.3.0%
B.4.0%
C.4.5%
D.6.5%
第2题
A.80.0%
B.85.0%
C.90.0%
D.100.0%
第3题
A.50.0%
B.60.0%
C.70.0%
D.80.0%
第4题
A.10.0%
B.20.0%
C.30.0%
D.35.0%
第5题
A.信用风险加权资产的标准法
B.信用风险加权资产的内部评级法
C.市场风险加权资产的标准法
D.市场风险加权资产的内部模型法
E.操作风险加权资产基本指标法
F.操作风险加权资产高级计量法
第9题
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求