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[单选题]
信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期,随着信用价差曲线发生变化,投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换(CDS)信用价差曲线变得更为陡峭,投资者应该采用()策略。
A.买入短期CDS的同时卖出长期CDS
B.买入短期CDS的同时买入长期CDS
C.卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
D.卖出短期CDS的同时买入长期CDS
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A.买入短期CDS的同时卖出长期CDS
B.买入短期CDS的同时买入长期CDS
C.卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
D.卖出短期CDS的同时买入长期CDS
第1题
A.持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS
B.持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS
C.持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券
D.持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券
第3题
A.投资者可以买入短期国债期货
B.投资者可实现“买入收益率曲线”套利
C.投资者可以卖出短期国债期货
D.投资者可实现“卖出收益率曲线”套利
第4题
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
第6题
A、信用违约风险是最基本的信用衍生品合约
B、信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C、购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D、CDS与保险很类似,当风险事件(信用事件)发生时,投资者就会获得赔偿
第7题
A.作为IRS的卖方
B.支付浮动利率收取固定利率
C.作为IRS的买方
D.买入短期IRS并卖出长期IRS
第9题
A.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约
B.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约
C.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约
D.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约