题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
已知A证券收益率的标准差为0.3,B证券收益率的标准差为0.4,A、B两者之间收益率的协方差是0.06,则A、B两者之间收益率的相关系数为()。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.6
答案
查看答案
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.0.6
第1题
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
第4题
A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
第5题
A、 0.7
B、 0.4
C、 0.5
D、 0.6
第6题
第7题
要求:
(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第8题
要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?