下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是()

A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

B.最小方差组合是全部投资于A证券

C.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

D.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例

D.其投资机会集是一条直线

A.证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强

B.当相关系数为0时，表示缺乏相关性

C.当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲

D.当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

A.投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例

D.其投资机会集是一条曲线

A．正确

B．错误

A．最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的标准差

B．投资者应该选择最小方差组合点进行投资

C．由于最小方差组合具有最小的方差,也就具有最小的风险,因而具有最低的报酬率

D．在多种证券的投资组合中,证券投资的机会集是从最小方差组合点起到最低预期报酬率点止的区域

A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系

C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关