无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动。

A．标的价格波动率

B．无风险利率

C．预期股利

D．到期期限

A.股票波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低

C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低

D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

A.在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大

B.对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响

C.如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

D.其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

A.标的资产的价格

B.期权的执行价格

C.到期期限

D.标的资产价格波动率

A.对于美式期权而言，期权合约的有效期越长，期权价格越高

B.对于欧式期权而言，期权合约的有效期越长，期权价格越低

C.对买方而言，当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

D.对卖方而言，当无风险利率升高时，看跌期权的价值随之降低

A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌

A.看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B.看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

A.期权有效期限越长，期权价值越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C.无风险利率越小，期权价值越大

D.标的资产收益越大，期权价值越大

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6