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[单选题]

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（)份

A.21

B.30

C.80

D.100

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发布时间：2021-07-19

更多“某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500…”相关的问题

第1题

某公司打算运用6个月期的S&；P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的p

值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。

A.30

B.40

C.45

D.50

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第2题

一家公司持有价值为2 000万美元，β值为1．2的股票组合。该公司想采用S&P500期货来对冲风险。股指

期货的当前价格为1 080点，合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险？公司怎么做才可以使组合的β值降低至0．67

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第3题

在具体交易时，股票指数期货合约的价值用（）来计算。A.期货指数的点数乘以100B.期货指数

在具体交易时，股票指数期货合约的价值用（）来计算。

A.期货指数的点数乘以100

B.期货指数的点数乘以100％

C.期货指数的点数乘以乘数

D.期货指数的点数除以乘数

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第4题

2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。

A.42500

B.-42500

C.4250000

D.-4250000

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第5题

国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为3个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算，付款期也为3个月。则该企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲汇率风险。

A.卖出CNY/EUR期货合约

B.买入CNY/EUR期货合约

C.卖出CNY/USD期货合约

D.买入CNY/USD期货合约

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第6题

甲公司购买了500万元的股票组合，组合的β为2，如果单张沪深300指数期货的合约为100万元，请问对冲应该卖出()张合约。

A.7.5

B.5

C.10

D.12.5

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第7题

股权类产品的衍生工具不包括（)。A.股票指数期货合约B.股票期货合约C.货币期货合约D.股票期权合约

股权类产品的衍生工具不包括()。

A.股票指数期货合约

B.股票期货合约

C.货币期货合约

D.股票期权合约

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第8题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第9题

股权类产品的衍生工具不包括（）。 A. 股票期货 B. 股票期权 C. 股票指数期

股权类产品的衍生工具不包括（）。

A. 股票期货

B. 股票期权

C. 股票指数期货

D. 货币互换

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第10题

股指期货交易的对象是()。

A.标的指数股票组合

B.存续期限内的股指期货合约

C.标的指数ETF份额

D.股票价格指数

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