关于AlPha套利,下列说法正确的有()。
A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B.Alpha策略又称“绝对收益策略”
C.Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D.A1Pha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B.Alpha策略又称“绝对收益策略”
C.Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D.A1Pha套利是借助市场中一些“事件”机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
第1题
A.投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略
B.方向性策略,是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖
C.事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券
D.事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
第2题
A.策略的核心是预判重大事件对公司相关证券的影响
B.预期的实现是获利的关键,不达预期会造成损失
C.并购、重组、财务危机、股票回购、债务调换等均属于会对证券价格产品产生刺激的事件
D.信用套利、并购套利、危机/重组等属于事件驱动策略的子策略
第5题
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第6题
A.alpha 测试需要用户代表参加
B.alpha 测试不需要用户代表参加
C.alpha 测试是系统测试的一种
D.alpha 测试是验收测试的一种
第7题
A.通常使用两种消极管理策略:一种是指数策略,二种是应急免疫策略
B.消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
C.如果投资者认为市场效率较高,可以采取消极的指数策略
D.试图寻找被低估的品种
第8题
A.当β=1时,股票或者股票组合与指数涨跌幅完全相同
B.当β>1时,股票或者股票组合的涨跌幅度将小于指数涨跌幅
C.当β<0时,股票或者股票组合的涨跌变化方向与指数涨跌幅变化方向相反
D.通过计算某股票组合与指数之间的β系数就能够揭示两者之间的趋势相关程度
第9题
A.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息,其中白表示不透明,黑表示透明,灰表示半透明。Alpha通道不可以使用滤镜效果。
B.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息,其中白表示不透明,黑表示透明,灰表示半透明。Alpha通道可以使用部分滤镜效果。
C.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息,其中白表示不透明,黑表示透明,灰表示半透明。Alpha通道不能使用复制和粘贴的命令。
D.Alpha通道是一个8位的灰度通道。该通道用256级灰度来记录图像中的透明度信息,其中白表示不透明,黑表示透明,灰表示半透明。Alpha通道可以使用复制和粘贴的命令。