在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是()。

A.可行投资组合集的下边沿

B.可行投资组合集的上边沿

C.可行投资组合集的内部边沿

D.可行投资组合集的外部边沿

A.存在无风险套利机会

B.投资组合的风险溢价大于零

C.不违背一价定律

D.资本市场线是投资可行集的切线时

A.投资组台A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组台A的风险高于投资组合B

B.高凤险投资组台的风险和历史收益率呈正相关关系

C.高凤险投资组合的预期收益率一般高于低凤险投资组台

D.投资组台A的凤险高于投资组台B，那么投资组台A的己实现收益也高于投资组台B

A.证券投资组合能消除全部风险

B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合

A.投资回报率小于零，不可行

B.投资回报率大于零，可行

C.投资报酬率不一定小于零，因此也有可能是可行方案

D.投资报酬率没有达到预定的贴现率，不可行

A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

C.公司特有风险是可分散风险

D.市场风险是不可分散风险

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险

D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险