在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。

A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量

B.风险与收益之间是否呈线性关系

C.假定投资组合仅为系统性风险

D.风险与收益之间是否呈非线性关系

A．信息比率

B．M2测度

C．夏普指数

D．特雷诺指数

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.詹森α

A.Jensen(詹森)指数

B.Treynor(特雷诺)指数

C.Sharpe(夏普)指数

D.以上都不对

A、夏普比率可能会产生错误的评价结论

B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较

C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率

D、信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率

B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险

B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

A.威廉．夏普

B.哈理．马柯威茨

C.史蒂夫．罗斯

D.特雷诺

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38