马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。

A.投资者都是风险中立者

B.证券市场是有效的

C.多种证券之间的收益都是相关的

D.投资者具有不满足性

A．只投资风险资产

B．只投资无风险资产

C．以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

D．以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

B、市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同

C、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条

D、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度

A.所有投资者均为价格接受者

B.没有税金

C.所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金

D.没有风险

A.投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险

B.“不要把鸡蛋放在一个篮子里”

C.理性的投资者将选择风险最小的那个组合

D.投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低

A．高收益

B．低收益

C．高风险

D．低风险

A．实际收益高

B．实际收益低

C．风险较高

D．风险最小

A.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大

B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大

D.预计通货率提高时，证券市场线向上平移