题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()A.正确B.错误
资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
答案
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资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
第1题
A、26%
B、30%
C、32%
D、28%
第2题
A.5.4%
B.8.25%
C.7.10%
D.15.65%
第3题
A.0.8
B.1.13
C.1.25
D.1.56
第4题
A.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
B.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
D.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
第5题
第6题
第7题
第8题
由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%,A、B股票的相关系数为0.2,市场组合的风险收益率为6%,无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。
要求:
(1) 计算A、B两只股票的期望收益率;
(2) 计算A、B两只股票收益率的标准差;
(3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差;
(4) 计算A、B两只股票的β值;
(5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
(在计算收益率的标准差时,计算结果保留到百分位,其他的计算结果保留两位小数)