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[单选题]

某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)

A.2.5

B.1.5

C.1

D.0.5

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发布时间：2021-07-20

更多“某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又”相关的问题

第1题

某投资者于2008年5月份以3．2美元／盎司的权利金买入一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看跌期权，以4．3美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看涨期权；以380．2美元／盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元／盎司，则该投资者的利润为（）。

A.0．9美元／盎司

B. 1．1美元／盎司

C. 1．3美元／盎司

D. 1．5美元／盎司

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第2题

某套利者以950美元／盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元／盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元／盎司，12月份价格变为971美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者()

A、亏损25美元/盎司

B、盈利25美元/盎司

C、亏损3美元/盎司

D、盈利3美元/盎司

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第3题

假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。

则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。

A. 735.00

B. 746.28

C. 764.91

D. 789.55

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第4题

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.40

B.-40

C.20

D.-80

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第5题

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买人一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。

A.80点

B. 100点

C. 180点

D. 280点

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第6题

2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期的执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)为（）点。

A.10000

B.10050

C.101OO

D.10200

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第7题

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)

A.0

B.50

C.100

D.150

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第8题

2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时，可以获得最大盈利。

A.14800

B.14900

C.15000

D.15250

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第9题

2008年7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，

同时，又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。

A．160

B．180

C．200

D．210

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