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题目内容
（请给出正确答案）
A、两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险
B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响
C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响
D、相关系数的取值范围是-1至1
答案
更多“下列关于相关系数与投资组合的风险和预期收益率的关系的说法中，错误的是()。”相关的问题
第1题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
第2题
A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
第4题
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0．5的资产组合z
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合x
D.卖出50%资产组合A，持有现金
第5题
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
第6题
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
第7题
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
第8题
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
第9题
要求：
(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
第10题
A.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
B.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
C.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
