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[主观题]

沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（

）。

A.100点，100点

B.100点，50点

C.50点，50点

D.50点，100点

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发布时间：2021-07-20

更多“沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（”相关的问题

第1题

中国金融期货交易所根据以下（)规则，确定下一交易日上市交易的沪深300股指期权仿真交易合约。

A.以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

B.以最接近沪深300股指期货当日结算价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

C.按照行权价格间距，在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约

D.按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出1个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约

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第2题

沪深300股指期权仿真交易合约的合约乘数是()。

A、每点50元人民币

B、每点100元人民币

C、每点200元人民币

D、每点300元人民币

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第3题

沪深300股指期权仿真交易合约的合约月份是()。

A、当月、下月及随后1个季月

B、当月、下2个月及随后2个季月

C、当月、下月及随后2个季月

D、当月、下2个月及随后1个季月

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第4题

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。

A.最大收益为2300点

B.最大亏损为16点

C.最大亏损为2280点

D.最大收益2284点

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第5题

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是()。A.上一个交易日沪深300沪指期货结算价

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

A.上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%

B.上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

C.上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%

D.上一交易日沪深300指数收盘价的±12%

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第6题

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约

的理论价格为（）点。

A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

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第7题

下列关于沪深300股指期货合约，正确的是（）。

A.合约乘数为每点300元

B.报价单位为指数点

C.最小变动价位为0.2点

D.交易代码为IF

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第8题

关于期权的实值、平值以及虚值的表述，正确的是（)。

A.对于认购期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态

B.对于认购期权和认沽期权，平值都是指行权价格等于合约标的市场价格的状态

C.对于认沽期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态

D.对于认沽期权，虚值是指行权价格高于合约标的市场价格的状态

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第9题

沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的()。

沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。

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