考虑如下一种特定股票收益的多因素证券收益模型: a.目前,国库券可提供6%的收益率。如果
考虑如下一种特定股票收益的多因素证券收益模型:
a.目前,国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的。那么请给出该股票的期望收益率。 b.假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是市场预测值,而实际值在第二列给出。在这种情况下,计算该股票修正后的期望收益率。
考虑如下一种特定股票收益的多因素证券收益模型:
a.目前,国库券可提供6%的收益率。如果市场认为该股票是公平定价的。那么请给出该股票的期望收益率。 b.假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是市场预测值,而实际值在第二列给出。在这种情况下,计算该股票修正后的期望收益率。
第1题
A.该股票是公平定价
B.该股票被高估
C.该股票的阿尔法值为1.25%
D.该股票的阿尔法值为-1.25%
第2题
第3题
A.0.138
B.0.098
C.0.158
D.0.088
第4题
A.25
B.23
C.20
D.50
第6题
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35,该组合的期望收益率和组合标准差是多少?
(3)如果投资组合中,股票A占40%,股票-B占60%,若股票A和B的相关系数是1,计算该组合的期望收益率与组合标准差。
(4)说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。
(5)若资本资产定价模型成立,假设无风险收益率为8%,证券市场平均收益率为24%,则根据A、B股票的B系数,分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
第7题
要求:
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差;
(2)计算股票A和股票B收益率的相关系数;
(3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
第8题
第9题
股票A和股票B的部分年度资料如下:
要求:
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差;
(2)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35,该组合的期望收益率和组合标准差是多少