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题目内容
（请给出正确答案）
A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B.当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C.当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D.当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
答案
更多“按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 （)。A．投资组合的期望收”相关的问题
第1题
A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
第2题
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
第3题
A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
第4题
A.如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
B. 如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
C. 如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
D. 两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
第5题
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
第6题
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
第7题
A.相关系数为0时，不能分散任何风险
B.相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
第8题
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
第9题
A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
