计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括()。

A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险

B.计算量大，准确性的提高速度慢

C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果

D.计算的VaR准确性较差

E.仍然没有考虑到厚尾现象

A.历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势

B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险

C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强

D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险

E.历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

A.对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险

B.计算量大，除非利用计算机工具

C.如果计算模拟产生的是伪随机数，可能导致错误结果

D.可以处理非线性、大幅波动问题

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短;反之,时间间隔就应该长

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个交易日

A、I、II、III、IV

B、III、IV

C、I、II、IV

D、I、II

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法