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题目内容
（请给出正确答案）
B、CAPM模型
C、布莱克-利特曼模型
D、均值方差模型
答案
答案：AC
解析：1.特雷纳-布莱克模型是证券分析是积极的资产组合管理的一种常用形式。如果研究单个证券，可能会发现许多定价不当的证券。它们给投资者提供了数值为正的预期α值。但是把资产组合全部集中在这些证券上将承担本可以通过分散投资而减少的公司风险。因此，作为一个积极型投资经理，必须在大胆利用定价不当的证券和分散投资目标之间做出权衡。特雷纳与布莱克为证券分析的运用提供了一个优化模型，这种资产组合管理理论假定证券市场接近于有效率。
2.布莱克利特曼模型允许投资 历史收益率,在预测未来一个月的收益率时的组合经理对复杂模型的预测 能力也很有限。(他们称之为观点)进行量化并用于投资组合的构建。
更多“积极型投资组合管理策略的理论模型包括（)。”相关的问题
第2题
A.在否定弱式效率市场前提下的以技术分析为基础的投资策略，如道氏理论．移动平均法．价格与交易量的关系等理论
B.在否定半强式市场前提下的以基本分析为基础的投资策略，如低市盈率法和股利贴现模型等
C.结合对弱式效率市场和半强式效率市场的挑战，人们提出的市场异常策略，如小公司效应．日历效应
D.买入并长期持有
第4题
以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。
A. 指数策略
B. 现金流匹配策略
C. 应急免疫策略
D. 免疫策略
第5题
A.A.免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
B.B.免疫策略是一种积极的债券组合管理策略
C.C.免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
D.D.免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期
第7题
A.核心-卫星策略定组合目标，根据目标选择核心资产(比如低风险高分红的蓝筹股组合)，利用卫星组合投资把握超额收益的机会
B.Black-Litterman模型通过将不完全正相关的资产进行组合，利用不完全相关的性质分散风险，达到不牺牲预期收益的前提下降低风险
C.美林时钟根据经济增长与通胀关系，对债券、现金、权益和商品进行轮动配置
D.风险平价理论通过提高低风险资产的比重，降低高风险资产的比重，使得资产占组合的风险权重相同
第8题
关于股票投资组合管理基本策略，以下说法正确的是（）。
A．在有效市场中，消极型管理是最佳选择
B．如果股票市场是一个有效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平
C．如果股票市场是一个无效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平
D．积极型管理的目标是获取超出市场平均的收益水平
