题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
牛市认购价差期权策略是指买入较()行权价的认购期权,并卖出相同数量、相同到期日、较()行权价的认购期权
A.低;高
B.高;低
C.高;高
D.低;低
答案
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A.低;高
B.高;低
C.高;高
D.低;低
第2题
A.买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B.卖出认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C.买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D.卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
第3题
A.买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权。
B.买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权。
C.买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权。
D.买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权。
第4题
A.相对于跨式策略,勒式策略成本较低
B.跨式策略是由两个行权价相同且到期日相同的认沽和认购期权构成
C.勒式策略是由两个行权价相同的认沽和认购期权构成
D.都适用于标的证券价格大幅波动的行情
第7题
A.3.5
B.4.5
C.6.5
D.5.5
第8题
A.0
B.2
C.1
D.3