三种投资产品甲、乙、丙的收益率相关系数如下表所示，如必须选择其中两个产品进行组合构建，则下列说法正确的是()。

现有甲、乙、丙三个独立方案，且三个方案的结构类型相同。三种方案投资额和净现值如下表所示 (单位：万元)，由于资金限制额为750万元，则最佳组合方案为()。

A．甲、乙组合

B．乙、丙组合

C．甲、丙组合

D．甲、乙、丙组合

A.0．15

B.0．8

C.1

D.1.1

比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。

要求：

（1）计算原证券组合的β系数；

（2）判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。

股和2元/股，β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%，目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股，甲、乙股票为固定股利股票，丙股票为固定成长股利股票，丙股票每年的股利固定增长率为8%，若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%，无风险收益率为5%。

要求：

（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；

（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；

（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；

（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；

（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；

（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。

、30%和20%。股票的市场收益率为10%,无风险收益率为6%。

要求:(1)计算该公司证券组合的必要收益率。

(2)企业新的领导人风险意识较强,售出部分风险较小的甲股票,买进部分风险较大的丙股票,使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的所占比重变为20%、30%和50%,假定其他条件不变,计算新证券组合的必要收益率,并加以比较。

现有甲、乙、丙三个独立方案，且三个方案的结构类型相同，其三种方案投资额和净现值如下(单位：万元)：

由于资金限额为650万元，则最佳组合方案为()。

A．甲、丙组合

B．乙、丙组合

C．甲、乙组合

D．甲、乙、丙组合

A.两项资产收益率之间没有相关性

B.投资组合的风险最小

C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小

E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

A.当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。

要求：

(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)确定证券市场线的斜率和截距；

(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；

(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。

(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；

(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；

(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。