对期现套利而言：若期货价格超出无风险套利区间，则说明出现套利机会;若期货价格在无风险套利区间内，则没有套利机会。（)

Ⅲ 高于无套利区间下界 Ⅳ 低于无套利区间下界

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

该沪深300股指期货价格（）。

A.在3065点以上存在反向套利机会

B.在3065点以下存在正向套利机会

C.在3035点以上存在反向套利机会

D.在2995点以下存在反向套利机会

假定无风险利率为每年10%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？

当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，称为（）。

A. 主动套利

B. 被动套利

C. 正套利

D. 反套利

A.考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间

B.在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损

C.当期指高于区间的上界时，正向套利可获利

D.当期指低于区间的上界时，正向套利可获利

A.套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成

B.交易者的套利行为，客观上会对相关期货价格产生影响，促使期货合约价格趋于合理

C.套利行为有助于市场流动性的提高

D.套利交易起到了市场润滑剂和减震剂的作用

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ