试题出自试卷《全国期货从业人员资格考试《期货及衍生品基础》 押题试卷（二）》

某证券投资基金利用S&P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2. 65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了 395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2 400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2 420点。12月10日，现指下跌220点，期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了 8%，该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S&PS00指数的β系数为0. 9)为（ ）。